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Percorrer por Mestrados e Doutoramentos Mestrado em Matemática Financeira

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
5-Jan-2023Análise assintótica de opções no modelo de volatilidade estocástica α-hipergeométricoRodrigues, Frederico da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
11-Dez-2023Análise de sensibilidade: Fatores que influenciam o preço das criptomoedasKarameshinova, Emine AhmedovaDissertação de MestradoAcesso Aberto
9-Nov-2023Análise econométrica aplicada à complexidade do Rating ESGMarvanejo, Joana Maria CarriçoDissertação de MestradoAcesso Aberto
25-Out-2023Avaliação de opções através de métodos de machine learningCoutinho, Raquel LopesDissertação de MestradoAcesso Restrito
17-Nov-2023Bank loans and economic uncertaintySteyaert, MichelleDissertação de MestradoAcesso Restrito
6-Dez-2023Calibração do modelo de Jarrow & Yildirim (2003) para a determinação do preço das obrigações TIPSSousa, Ana Marisa SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
25-Nov-2021Do the SPX and VIX co-jump?Salinas Tejerina, Claudio AlbertoDissertação de MestradoAcesso Aberto
29-Jun-2023EMIR anti-procyclicality margin measures for central counterpartiesCastro, Rita Barley Paes de Sande eDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2023Empirical comparison of S&P 500 index options: Black-Scholes-Merton model and Heston modelMarques, Duarte Miguel da Cunha Domingues AmadorDissertação de MestradoAcesso Aberto
25-Nov-2021Exact Monte Carlo sampling of jump diffusionsFerreira, Luís Simão AlmeidaDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Dez-2022Impact of climate transition commitments on financial performance in a high emissions industryCampina, Pedro Dinis CabritaDissertação de MestradoAcesso Aberto
11-Dez-2023O impacto da inflação no S&P 500Barroso, Beatriz Alexandra MonteiroDissertação de MestradoAcesso Aberto
16-Dez-2022O impacto de fatores macroeconómicos no preço do ouroBorralho, Tomás TavaresDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2022Machine learning: Challenges and opportunities on credit riskCosta, Patrícia Alexandra GuerreiroDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2021Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward lookingMarcolino, Beatriz SimõesDissertação de MestradoAcesso Aberto
24-Nov-2023Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativosCastro, Beatriz Tomás deDissertação de MestradoAcesso Restrito
17-Dez-2021Patterns of skewness riskAlberto, Daniela Sofia dos SantosDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Nov-2023Previsão das taxas de câmbio com o modelo VARFrancisco, Carolina BrazDissertação de MestradoAcesso Restrito
19-Dez-2022Previsão de séries temporais financeiras: As taxas de câmbio EUR/CNY e EUR/USDEsteves, Carlos Miguel CruzDissertação de MestradoAcesso Restrito
27-Dez-2022Pricing after the IBOR eraFerreira, Daniel Alexandre VelhoDissertação de MestradoAcesso Aberto
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