Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo

Correia, Miguel Vieira Pacheco

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/33804

Autoria:	Correia, Miguel Vieira Pacheco
Orientação:	Boto, João Pedro Silva Brito Marques, Maria Fernanda Almeida Cipriano Salvador
Data:	12-Nov-2024
Título próprio:	Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo
Referência bibliográfica:	Correia, M. V. P. (2024). Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33804
Palavras-chave:	Cálculo de Malliavin Modelos de volatilidade estocástica Modelo α-hipergeométrico Método de Monte Carlo -- Monte Carlo method Malliavin calculus Stochastic volatility models α-Hypegeometric model
Resumo:	O foco deste trabalho será calcular o Delta e Gamma de uma opção cujo preço do ativo subjacente segue um modelo de volatilidade estocástica, nomeadamente no Modelo α-hipergeométrico. Este cálculo é possivel através do Cálculo de Malliavin e do uso do Método de Monte Carlo, implementado em Python. The goal of our work will be to calculate the Delta and Gamma of an option whose underlying price follows the α-hypegeometric stochastic volatility model. The calculation of these Greeks is possible through Malliavin Calculus and Monte Carlo method with Python implementation.
Designação do Departamento:	Departamento de Finanças
Designação do grau:	Mestrado em Matemática Financeira
Arbitragem científica:	yes
Acesso:	Acesso Restrito
Aparece nas coleções:	T&D-DM - Dissertações de mestrado