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Percorrer por assunto Value at risk

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Nov-2019Adaptive value-at-risk policy optimization: a deep reinforcement learning approach for minimizing the capital chargeBanhudo, Guilherme Sousa Falcão DuarteDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Out-2024An assessment of historical simulation techniques for VaRGomes, Diogo Filipe MaiaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2021Assessing the time-frequency co-movements among the five largest engineering consulting companies: A wavelet-base metrics of contagion and VaR ratioAlbuquerque Junior, M.; Filipe, J.; Neto, P. M. J.; Silva, C. DaArtigoAcesso Aberto
24-Nov-2023Backtesting expected shortfall: Comparative study and impact analysis on capital requirementsCatarino, João Miguel GarciasDissertação de MestradoAcesso Aberto
2014Credit VaR and VaR in credit default swapsRodrigues, Sofia BernardoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
5-Out-2015Does contagion really matter: Real role of Greece in the sovereign bond crisisZongyuan LiDissertação de MestradoAcesso Aberto
2011Medição da robustez do VaR de uma carteira de créditos: metodologia de aplicação de testes de stressNogueira, Carla Helena Bandeira Santos MonteiroDissertação de MestradoAcesso Restrito
2012Modeling volatility: an assessment of the value at risk approachVieira, Joana BrunoDissertação de MestradoAcesso Aberto
26-Out-2016Optimal value-at-risk policy: a model for minimizing the daily capital chargeSeixas, Mário Rui Dos SantosDissertação de MestradoAcesso Aberto
2010A performance de modelos alternativos da estimação do value-at-riskMouralinho, Sara Alexandra MartinsDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2020Reverse stress testing: Identifying weaknesses to prevent failuresBarroso, Miguel Oliveira dos ReisDissertação de MestradoAcesso Aberto
2010Why standard risk models failed in the subprime crisis? An approach based on Extreme Value Theory as a measure to quantify market risk of equity securities and portfoliosMarques, Áurea PonteDissertação de MestradoAcesso Aberto
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