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Why standard risk models failed in the subprime crisis? An approach based on Extreme Value Theory as a measure to quantify market risk of equity securities and portfolios
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Ficheiros
TESE_Final.pdf
(1.92 MB)
dd_hdl1832.pdf
(277.82 KB)
Data
2010
Embargo
Autor(es)
Marques, Áurea Ponte
Editor(es)
Orientador
Gulamhussen, Mohamed Azzim
Coorientador
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