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Acesso
12-Out-2018
Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme losses
Gouveia, Ricardo João da Silva
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
17-Dez-2020
Reverse stress testing: Identifying weaknesses to prevent failures
Barroso, Miguel Oliveira dos Reis
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
8-Jul-2020
Measuring systemic risk in the Southeast Asian banking system: A CoVaR approach
Jónatas, Teresa Silva Galhardo Dutra
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
14-Dez-2020
A comparative evaluation of VaR models using Monte Carlo simulations
Gomes, Diogo Filipe Meireles
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
11-Dez-2009
Credit scoring: Uma metodologia de gestão para a prevenção e redução do crédito malparado
Batista, António Manuel Sarmento
Tese de Doutoramento
Acesso Aberto
12-Ago-2016
Managerial flexibility and competitive interaction in investment decisions: A discrete-time agency theoretic perspective
Monteiro, João Carlos da Rocha e Cunha
Tese de Doutoramento
Acesso Aberto
6-Dez-2019
A estrutura de capitais das empresas de serviços: Uma análise comparativa das empresas mais e menos intensivas no uso do fator conhecimento
Ramalho, João Ricardo Pacífico
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
12-Jul-2023
Measuring and managing the value-at-risk of a stocks and bonds portfolio
Cebotari, Radu
Dissertação de Mestrado
Acesso Aberto
Refinar
Autor
1
Barroso, Miguel Oliveira dos Reis
1
Batista, António Manuel Sarmento
1
Cebotari, Radu
1
Gomes, Diogo Filipe Meireles
1
Gouveia, Ricardo João da Silva
1
Jónatas, Teresa Silva Galhardo Dutra
1
Monteiro, João Carlos da Rocha e ...
1
Ramalho, João Ricardo Pacífico
Assunto
8
Ciências Sociais
2
C13
2
Estrutura de capital
2
Financiamento da empresa
2
G21
2
Quantile regression
2
Regressão de quantis
2
Value-at-Risk
1
Agency theory
1
Análise de componentes principais...
.
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Data de Publicação
4
2020 - 2023
3
2010 - 2019
1
2009 - 2009
Tipo de Documento
6
masterThesis
2
doctoralThesis
Tem Ficheiro(s)
8
true