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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Out-2018Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme lossesGouveia, Ricardo João da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
16-Dez-2020The relationship between firm size and volatility of stock returnsFreire, Beatriz Franco Paralta da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
12-Dez-2022Forecasting bitcoin's volatility: Exploring the potential of deep-learningPratas, Tiago Emanuel TeixeiraDissertação de MestradoAcesso Aberto
9-Out-2023Carbon hedgingVieira, Diogo Filipe SousaDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2022Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approachMarques, Bernardo RodriguesDissertação de MestradoAcesso Aberto
19-Dez-2022Previsão de séries temporais financeiras: As taxas de câmbio EUR/CNY e EUR/USDEsteves, Carlos Miguel CruzDissertação de MestradoAcesso Restrito
25-Jul-2022Risk vs return: A comparative analysis between a developed and an emerging stock marketGouveia, João FilipeDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Dez-2017O mercado bolsista e a sua integração para os mercados da zona euroLopes, Bernardo Maria Mestre AcácioDissertação de MestradoAcesso Aberto
15-Dez-2021Dynamics in stock return volatility and spillover effects: Does firm size matter?Antunes, Francisco da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
28-Nov-2023Structural breaks: Testing and applications in financeSanto, Adriana Lourenço Calado GomesDissertação de MestradoAcesso Restrito

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