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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Out-2018Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme lossesGouveia, Ricardo João da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2020Reverse stress testing: Identifying weaknesses to prevent failuresBarroso, Miguel Oliveira dos ReisDissertação de MestradoAcesso Aberto
8-Jul-2020Measuring systemic risk in the Southeast Asian banking system: A CoVaR approachJónatas, Teresa Silva Galhardo DutraDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Dez-2020A comparative evaluation of VaR models using Monte Carlo simulationsGomes, Diogo Filipe MeirelesDissertação de MestradoAcesso Aberto
11-Dez-2009Credit scoring: Uma metodologia de gestão para a prevenção e redução do crédito malparadoBatista, António Manuel SarmentoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
12-Ago-2016Managerial flexibility and competitive interaction in investment decisions: A discrete-time agency theoretic perspectiveMonteiro, João Carlos da Rocha e CunhaTese de DoutoramentoAcesso Aberto
6-Dez-2019A estrutura de capitais das empresas de serviços: Uma análise comparativa das empresas mais e menos intensivas no uso do fator conhecimentoRamalho, João Ricardo PacíficoDissertação de MestradoAcesso Aberto
12-Jul-2023Measuring and managing the value-at-risk of a stocks and bonds portfolioCebotari, RaduDissertação de MestradoAcesso Aberto
2010Contributos para os fundamentos categoriais da matemática do riscoGonçalves, Carlos Pedro dos SantosTese de DoutoramentoAcesso Aberto

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