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http://hdl.handle.net/10071/18129
Autoria: | Nunes, J. P. V. Dias, J. C. Ruas, J. P. |
Data: | 2020 |
Título próprio: | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model |
Volume: | 82 |
Número: | 1 |
Paginação: | 151 - 181 |
ISSN: | 0095-4616 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.1007/s00245-018-9496-7 |
Palavras-chave: | American-style options Early exercise boundary Default JDCEV model Bessel processes |
Resumo: | This paper proves the existence, uniqueness, monotonicity and continuity of the early exercise boundary attached to American-style standard options under the jump to default extended constant elasticity of variance model of Carr and Linetsky (Financ Stoch 10(3):303–330, 2006). |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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