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http://hdl.handle.net/10071/18129Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, J. P. V. | - |
| dc.contributor.author | Dias, J. C. | - |
| dc.contributor.author | Ruas, J. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-24T12:01:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-24T12:01:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0095-4616 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/18129 | - |
| dc.description.abstract | This paper proves the existence, uniqueness, monotonicity and continuity of the early exercise boundary attached to American-style standard options under the jump to default extended constant elasticity of variance model of Carr and Linetsky (Financ Stoch 10(3):303–330, 2006). | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Springer | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | American-style options | eng |
| dc.subject | Early exercise boundary | eng |
| dc.subject | Default | eng |
| dc.subject | JDCEV model | eng |
| dc.subject | Bessel processes | eng |
| dc.title | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model | eng |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 151 - 181 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Applied Mathematics and Optimization | - |
| dc.volume | 82 | - |
| dc.number | 1 | - |
| degois.publication.firstPage | 151 | - |
| degois.publication.lastPage | 181 | - |
| degois.publication.issue | 1 | - |
| degois.publication.title | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model | eng |
| dc.date.updated | 2020-11-20T15:10:55Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s00245-018-9496-7 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Produção e consumo sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-47949 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000548733700006 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85045749595 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NunesDiasRuas_2018_vf.pdf | Pós-print | 292,3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
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