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http://hdl.handle.net/10071/18129| Autoria: | Nunes, J. P. V. Dias, J. C. Ruas, J. P. |
| Data: | 2020 |
| Título próprio: | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model |
| Volume: | 82 |
| Número: | 1 |
| Paginação: | 151 - 181 |
| ISSN: | 0095-4616 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1007/s00245-018-9496-7 |
| Palavras-chave: | American-style options Early exercise boundary Default JDCEV model Bessel processes |
| Resumo: | This paper proves the existence, uniqueness, monotonicity and continuity of the early exercise boundary attached to American-style standard options under the jump to default extended constant elasticity of variance model of Carr and Linetsky (Financ Stoch 10(3):303–330, 2006). |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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