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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
5-Jan-2023 | Análise assintótica de opções no modelo de volatilidade estocástica α-hipergeométrico | Rodrigues, Frederico da Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
11-Dez-2023 | Análise de sensibilidade: Fatores que influenciam o preço das criptomoedas | Karameshinova, Emine Ahmedova | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
9-Nov-2023 | Análise econométrica aplicada à complexidade do Rating ESG | Marvanejo, Joana Maria Carriço | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
25-Out-2023 | Avaliação de opções através de métodos de machine learning | Coutinho, Raquel Lopes | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
17-Nov-2023 | Bank loans and economic uncertainty | Steyaert, Michelle | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
6-Dez-2023 | Calibração do modelo de Jarrow & Yildirim (2003) para a determinação do preço das obrigações TIPS | Sousa, Ana Marisa Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
25-Nov-2021 | Do the SPX and VIX co-jump? | Salinas Tejerina, Claudio Alberto | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
29-Jun-2023 | EMIR anti-procyclicality margin measures for central counterparties | Castro, Rita Barley Paes de Sande e | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
6-Dez-2023 | Empirical comparison of S&P 500 index options: Black-Scholes-Merton model and Heston model | Marques, Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
25-Nov-2021 | Exact Monte Carlo sampling of jump diffusions | Ferreira, Luís Simão Almeida | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
14-Dez-2022 | Impact of climate transition commitments on financial performance in a high emissions industry | Campina, Pedro Dinis Cabrita | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
11-Dez-2023 | O impacto da inflação no S&P 500 | Barroso, Beatriz Alexandra Monteiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
16-Dez-2022 | O impacto de fatores macroeconómicos no preço do ouro | Borralho, Tomás Tavares | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
6-Dez-2022 | Machine learning: Challenges and opportunities on credit risk | Costa, Patrícia Alexandra Guerreiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
17-Dez-2021 | Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward looking | Marcolino, Beatriz Simões | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
24-Nov-2023 | Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativos | Castro, Beatriz Tomás de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
17-Dez-2021 | Patterns of skewness risk | Alberto, Daniela Sofia dos Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
17-Nov-2023 | Previsão das taxas de câmbio com o modelo VAR | Francisco, Carolina Braz | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
19-Dez-2022 | Previsão de séries temporais financeiras: As taxas de câmbio EUR/CNY e EUR/USD | Esteves, Carlos Miguel Cruz | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
27-Dez-2022 | Pricing after the IBOR era | Ferreira, Daniel Alexandre Velho | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |