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Percorrer por assunto Volatility

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2015Análise e avaliação do desempenho das fontes de financiamento em âmbito internacional: um modelo de otimização do binómio rendibilidade/riscoOliveira, Álvaro Daniel da Silva Vistas deTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2011Aplicação de Modelos Markov-Switching a rendibilidades do mercado accionista portuguêsPereira, Tiago David CabritaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2022Clarifying the conceptual map of VUCA: A systematic reviewTaskan, B.; Caetano, A.; Junça Silva, A.ArtigoAcesso Aberto
2007Consistência entre modelos de equilíbrio dos mercados financeiros e modelos de avaliação de opçõesLemos, Teresa Maria MatosDissertação de MestradoAcesso Aberto
22-Nov-2016Day trading no F-DAX: análise técnica, fundamental e a importância da divulgação de informaçãoSoares, Mariana RamosDissertação de MestradoAcesso Aberto
22-Nov-2016Decomposição da cross-sectional volatility no mercado de ações portuguêsFerreira, Marta Sofia PepeDissertação de MestradoAcesso Aberto
18-Dez-2020Exchange rates volatility modellingRodrigues, Hristiyan-Alekzandar KrastanovDissertação de MestradoAcesso Aberto
22-Nov-2016Herd behaviour and market efficiency: evidence from the portuguese stock exchangeBraga, André Barreto das Neves de AlmeidaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2014Heterogeneous price dynamics in US regional electricity marketsDias, J. G.; Ramos, S.ArtigoAcesso Embargado
2014Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approachBentes, S. R.ArtigoAcesso Embargado
2014Modeling long memory in the EU stock market: evidence from the STOXX 50 returnsBentes, S.; Ferreira, N. B.ArtigoAcesso Aberto
2012Modeling volatility: an assessment of the value at risk approachVieira, Joana BrunoDissertação de MestradoAcesso Aberto
20-Dez-2018Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícitaAndrada, João Luís Gomes Ferreira CamposDissertação de MestradoAcesso Aberto
2014Multivariate Garch modelling for european banking and portuguese firmsTeixeira, Joana Isabel Duarte Mouro FrancoDissertação de MestradoAcesso Restrito
2024Pricing levered warrants under the CEV diffusion modelGlória, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A.ArtigoAcesso Aberto
2012Procedure to evaluate multivariate statistical process control using ARIMA-ARCH modelsSouza, A. M.; Souza, F. M.; Menezes, R.ArtigoAcesso Aberto
2016Risco, retorno e falta de liquidez dos produtos bancários no mercado portuguêsFigueiredo, Maria João PereiraDissertação de MestradoAcesso Aberto
10-Dez-2019Risk and returns of financial stock market indices: an empirical applicationAsseiceiro, Mariana de Sousa MagalhãesDissertação de MestradoAcesso Aberto
25-Nov-2020Service company's adaptation of supply chain to cope with volatile oil and gas marketTati, Carmen Suely da Silva AmaroDissertação de MestradoAcesso Aberto
20-Nov-2019Taxas de câmbio: modelação ARMA-GARCHMaganlal, Michal HasmuklalDissertação de MestradoAcesso Aberto
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