1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

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Issue DateTitleAuthor(s)TypeAccess Type
2015Análise e avaliação do desempenho das fontes de financiamento em âmbito internacional: um modelo de otimização do binómio rendibilidade/riscoOliveira, Álvaro Daniel da Silva Vistas deDoctoral ThesisOpen Access
2011Aplicação de Modelos Markov-Switching a rendibilidades do mercado accionista portuguêsPereira, Tiago David CabritaMaster ThesisOpen Access
2022Clarifying the conceptual map of VUCA: A systematic reviewTaskan, B.; Caetano, A.; Junça Silva, A.ArticleOpen Access
2007Consistência entre modelos de equilíbrio dos mercados financeiros e modelos de avaliação de opçõesLemos, Teresa Maria MatosMaster ThesisOpen Access
22-Nov-2016Day trading no F-DAX: análise técnica, fundamental e a importância da divulgação de informaçãoSoares, Mariana RamosMaster ThesisOpen Access
22-Nov-2016Decomposição da cross-sectional volatility no mercado de ações portuguêsFerreira, Marta Sofia PepeMaster ThesisOpen Access
18-Dec-2020Exchange rates volatility modellingRodrigues, Hristiyan-Alekzandar KrastanovMaster ThesisOpen Access
22-Nov-2016Herd behaviour and market efficiency: evidence from the portuguese stock exchangeBraga, André Barreto das Neves de AlmeidaMaster ThesisOpen Access
2014Heterogeneous price dynamics in US regional electricity marketsDias, J. G.; Ramos, S.ArticleEmbargoed Access
2014Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approachBentes, S. R.ArticleEmbargoed Access
2014Modeling long memory in the EU stock market: evidence from the STOXX 50 returnsBentes, S.; Ferreira, N. B.ArticleOpen Access
2012Modeling volatility: an assessment of the value at risk approachVieira, Joana BrunoMaster ThesisOpen Access
20-Dec-2018Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícitaAndrada, João Luís Gomes Ferreira CamposMaster ThesisOpen Access
2014Multivariate Garch modelling for european banking and portuguese firmsTeixeira, Joana Isabel Duarte Mouro FrancoMaster ThesisRestricted Access
2024Pricing levered warrants under the CEV diffusion modelGlória, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A.ArticleOpen Access
2012Procedure to evaluate multivariate statistical process control using ARIMA-ARCH modelsSouza, A. M.; Souza, F. M.; Menezes, R.ArticleOpen Access
2016Risco, retorno e falta de liquidez dos produtos bancários no mercado portuguêsFigueiredo, Maria João PereiraMaster ThesisOpen Access
10-Dec-2019Risk and returns of financial stock market indices: an empirical applicationAsseiceiro, Mariana de Sousa MagalhãesMaster ThesisOpen Access
25-Nov-2020Service company's adaptation of supply chain to cope with volatile oil and gas marketTati, Carmen Suely da Silva AmaroMaster ThesisOpen Access
20-Nov-2019Taxas de câmbio: modelação ARMA-GARCHMaganlal, Michal HasmuklalMaster ThesisOpen Access
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