Percorrer por assunto Modelos GARCH
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 14-Dez-2018 | O contágio financeiro bolsista: correlação entre os mercados acionistas da China, da Zona Euro e dos Estados Unidos da América | Cruz, Dalila Euridice Gomes | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Jan-2016 | Impact of fossil-fuel subsidy removal to the Indonesia stock market | Al Hussien, Bima | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2014 | Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2013 | Otimização de riscos financeiros em fundos de pensões | Faria, Rui Elias de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 2011 | Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models | Serrasqueiro, Pedro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2017 | Relação de causalidade entre os mercados bolsistas asiáticos e europeus | Fontinha, Diogo Alexandre Simões | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2016 | Relação entre o mercado acionista e os denominados ativos de refúgio: o caso europeu entre 2001 e 2015 | Santos, João Luís Rosa dos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2008 | The time aggregation of sharpe ratio | Pimentel, Sara Machado Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2022 | Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approach | Marques, Bernardo Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 30-Set-2019 | Volatility modeling based on GARCH-skewed-t-type models for Chinese stock market | Fei Lin | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2011 | What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH? | Salgado, José | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
