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http://hdl.handle.net/10071/18309
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Title: O contágio financeiro bolsista: correlação entre os mercados acionistas da China, da Zona Euro e dos Estados Unidos da América
Authors: Cruz, Dalila Euridice Gomes
Orientador: Chandrakante, Diptes
Keywords: Economia financeira
Mercado de ações
Crise económica
Sistema financeiro internacional
Modelos GARCH
Zona euro
China
Estados Unidos da América
Issue Date: 14-Dec-2018
Citation: CRUZ, Dalila Euridice Gomes - O contágio financeiro bolsista: correlação entre os mercados acionistas da China, da Zona Euro e dos Estados Unidos da América [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2018. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/18309>.
Abstract: A China a primeira economia comercial da atualidade tem sofrido diminuições nas suas exportações em virtude de um menor comércio internacional movido pela recente crise global, o que tem impulsionado reduções das suas taxas de crescimento. Essa notícia tem impactado negativamente nos principais mercados financeiros do mundo. O presente estudo pretendeu testar e analisar a hipótese de contágio do mercado bolsista da China, zona euro e Estados Unidos da América, em decorrência da recente desaceleração da economia chinesa nomeadamente dos seus efeitos na bolsa chinesa e suas repercussões que começaram a se sentir no mercado acionista mundial em agosto de 2015 depois da notícia da desvalorização da moeda chinesa, o yuan. A análise incidirá sobre os retornos financeiros diários de sete dos principais índices acionistas dos três mercados, objeto de estudo, através da estimação de modelos econométricos da família do GARCH aplicado a 3 subperíodos que abrangem de 2013 a 2018. Os resultados encontrados sugerem que houve contágio para o mercado europeu.
China the first commercial economy has suffered losses in its exports due to a lower international demand, driven by the recent global crisis, which has motivated reductions in its growth rates. This news has negatively affected the major financial markets in the world. The present study intends to test and analyze the possibility of contagion from China´s stock market to the Eurozone and the USA, due to the recent slowdown in the Chinese economy, namely its effects on the Chinese exchange and its repercussions around the world, which had been felt around the world since August 2015, when the news of the devaluation of Chinese currency, the yuan was published. The analysis that is intended to be done in this work will focus on the daily financial returns of seven of the main stock market indexes of the three markets in study, through the estimation family of GARCH econometric models applied to the period of 2013 to 2018.The results founds suggest that occurred contagion to european market.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/18309
Thesis identifier: 202139360
Designation: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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