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http://hdl.handle.net/10071/8535
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Title: Barrier option pricing via heston model
Authors: Kravchenko, Igor
Orientador: Nunes, João Pedro
Keywords: Modelo de heston
Opções barreira
Transformada rápida de Fourier
Heston model
Barrier options
Fast Fourier transform
Issue Date: 2013
Citation: KRAVCHENKO, Igor - Barrier option pricing via heston model [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2013. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/8535>.
Abstract: O objectivo desta tese é analisar a avaliação de opções de barreira no modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Seguindo a abordagem presente em [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] é estabelecido um preço para as opções de compra up-and-out via modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Vários tópicos introdutórios são incluídos para evidenciar as semelhanças no método e nas técnicas aplicadas. A implementação numérica é feita em Matlab. O preço da opção barriera é calculado através de três métodos diferentes no caso mais simples. Para o caso geral, o algoritmo foi desenvolvido e implementado mas não produziu resultados satisfatórios.
The thesis objective is to analyse the valuation of barrier options in the [He- ston, S.L. (1993)] model. Following [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] approach up-and-out calls are priced via Heston model. Several introductory topics are included to evidence the similarities in the method and the tech- niques applied. The numerical implementation is done in Matlab. The price for the option is calculated through three di¤erent methods in a simplest case. For the general case, the algorithm was developed and implemented but it did not present satisfactory results.
Description: Master of Finance
Peer reviewed: Sim
URI: http://hdl.handle.net/10071/8535
Thesis identifier: 201027887
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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