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http://hdl.handle.net/10071/8535
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | Nunes, João Pedro | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T17:00:16Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T17:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-12 | por |
dc.identifier.citation | Kravchenko, I. (2013). Barrier option pricing via Heston model [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/8535 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/8535 | - |
dc.description.abstract | O objectivo desta tese é analisar a avaliação de opções de barreira no modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Seguindo a abordagem presente em [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] é estabelecido um preço para as opções de compra up-and-out via modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Vários tópicos introdutórios são incluídos para evidenciar as semelhanças no método e nas técnicas aplicadas. A implementação numérica é feita em Matlab. O preço da opção barriera é calculado através de três métodos diferentes no caso mais simples. Para o caso geral, o algoritmo foi desenvolvido e implementado mas não produziu resultados satisfatórios. | por |
dc.description.abstract | The thesis objective is to analyse the valuation of barrier options in the [He- ston, S.L. (1993)] model. Following [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] approach up-and-out calls are priced via Heston model. Several introductory topics are included to evidence the similarities in the method and the tech- niques applied. The numerical implementation is done in Matlab. The price for the option is calculated through three di¤erent methods in a simplest case. For the general case, the algorithm was developed and implemented but it did not present satisfactory results. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Modelo de Heston | por |
dc.subject | Opções barreira | por |
dc.subject | Transformada rápida de Fourier | por |
dc.subject | Heston model | por |
dc.subject | Barrier options | por |
dc.subject | Fast Fourier transform | por |
dc.title | Barrier option pricing via Heston model | por |
dc.type | masterThesis | pt-PT |
dc.peerreviewed | Sim | por |
dc.identifier.tid | 201027887 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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