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dc.contributor.advisorNunes, João Pedro-
dc.contributor.authorKravchenko, Igor-
dc.date.accessioned2015-03-05T17:00:16Z-
dc.date.available2015-03-05T17:00:16Z-
dc.date.issued2013-
dc.date.submitted2013-12por
dc.identifier.citationKravchenko, I. (2013). Barrier option pricing via Heston model [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/8535pt-PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10071/8535-
dc.description.abstractO objectivo desta tese é analisar a avaliação de opções de barreira no modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Seguindo a abordagem presente em [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] é estabelecido um preço para as opções de compra up-and-out via modelo de [Heston, S.L. (1993)]. Vários tópicos introdutórios são incluídos para evidenciar as semelhanças no método e nas técnicas aplicadas. A implementação numérica é feita em Matlab. O preço da opção barriera é calculado através de três métodos diferentes no caso mais simples. Para o caso geral, o algoritmo foi desenvolvido e implementado mas não produziu resultados satisfatórios.por
dc.description.abstractThe thesis objective is to analyse the valuation of barrier options in the [He- ston, S.L. (1993)] model. Following [Griebsch, S.A., and Pilz, K.F. (2012)] approach up-and-out calls are priced via Heston model. Several introductory topics are included to evidence the similarities in the method and the tech- niques applied. The numerical implementation is done in Matlab. The price for the option is calculated through three di¤erent methods in a simplest case. For the general case, the algorithm was developed and implemented but it did not present satisfactory results.por
dc.language.isoengpor
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectModelo de Hestonpor
dc.subjectOpções barreirapor
dc.subjectTransformada rápida de Fourierpor
dc.subjectHeston modelpor
dc.subjectBarrier optionspor
dc.subjectFast Fourier transformpor
dc.titleBarrier option pricing via Heston modelpor
dc.typemasterThesispt-PT
dc.peerreviewedSimpor
dc.identifier.tid201027887-
dc.subject.fosDomínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão-
thesis.degree.nameMestrado em Finanças-
Aparece nas coleções:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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