1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Pesquisar


Filtros correntes:



Iniciar uma nova pesquisa
Adicionar filtros:

Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.

 | 
Resultados 1-10 de 10.
  • Anterior
  • 1
  • Próxima
Registos:
DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2017Relação entre a evolução do rácio de crédito vencido e as variáveis macroeconómicas e financeiras em PortugalMarques, António Manuel MartinsDissertação de MestradoAcesso Aberto
10-Dez-2019Risk and returns of financial stock market indices: an empirical applicationAsseiceiro, Mariana de Sousa MagalhãesDissertação de MestradoAcesso Aberto
2015Análise e avaliação do desempenho das fontes de financiamento em âmbito internacional: um modelo de otimização do binómio rendibilidade/riscoOliveira, Álvaro Daniel da Silva Vistas deTese de DoutoramentoAcesso Aberto
14-Dez-2020A comparative evaluation of VaR models using Monte Carlo simulationsGomes, Diogo Filipe MeirelesDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
2016Efeitos de contágio das taxas de juro a longo prazo na rendibilidade dos índices bolsistas internacionais: Um modelo com quebras estruturais, persistência e heterocedasticidade condicionadaSouza, Francisca MendonçaTese de DoutoramentoAcesso Aberto
2012Cointegration analysis: Gilt-equity yield ratio in pigs and Germany (econometric study using VAR/VECM methodologies)Silva, Mónica Filipa Moreira daDissertação de MestradoAcesso Aberto
26-Nov-2019O impacto do Quantitative Easing do BCE sobre o risco de crédito das empresas na área do euroLopes, Andresa Patrícia FerreiraDissertação de MestradoAcesso Aberto
18-Jan-2021Modelling daily volatility with external regressorsDuro, Gonçalo Miguel CostaDissertação de MestradoAcesso Aberto
2010Econometric study of the Spanish electricity spot market and primary energy markets using VAR/VECM methodology (cointegration and nonstationary time series)Pacheco, Ricardo Francisco Firmino MendesDissertação de MestradoAcesso Aberto

Refinar