Percorrer por autor Ruas, J. P.
Mostrar resultados 1-4 de 4.
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
---|---|---|---|---|
2020 | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model | Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Aberto |
2016 | In-out parity relations for American-style barrier options | Ruas, J. P.; Nunes, J. P. V.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Embargado |
2013 | Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model | Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J. | Artigo | Acesso Aberto |
2015 | Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model | Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Embargado |