| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2017 | The binomial CEV model and the Greeks | Cruz, A.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2020 | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model | Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2011 | Hysteresis effects under CIR interest rates | Dias, J. C.; Shackleton, M. B. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2016 | In-out parity relations for American-style barrier options | Ruas, J. P.; Nunes, J. P. V.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2013 | On the computation of option prices and Greeks under the CEV Model | Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2022 | Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model | Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2015 | Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks | Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2013 | Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model | Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2015 | Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model | Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2019 | Pricing double barrier options on homogeneous diffusions: a Neumann series of Bessel functions representation | Kravchenko, I.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2024 | Pricing levered warrants under the CEV diffusion model | Glória, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2011 | Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion | Dias, J. C.; Nunes, J. P. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2023 | SA-MAIS: Hybrid automatic sentiment analyser for stock market | Taborda, B.; de Almeida, A.; Dias, J. C.; Batista, F.; Ribeiro, R. | Artigo | Acesso Aberto |
