1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Percorrer por Orientador Barbosa, António Manuel Rodrigues Guerra

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
26-Set-2025Analysis and management of a portfolio risk and performance using value-at-riskTeixeira, Pedro Afonso LageDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2024Analyzing and managing portfolio risk and performance using value-at-riskMartins, Beatriz de Jesus MendesDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Out-2021Can we improve the accuracy of the value-at-risk with asymmetric and long memory GARCH models?Lima, Rafael Manuel VazDissertação de MestradoAcesso Aberto
7-Nov-2024Can we improve the accuracy of Value at Risk models using liquidity risk?Costa, Henrique Manuel Gonçalves BarbeitoDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Dez-2020A comparative evaluation of VaR models using Monte Carlo simulationsGomes, Diogo Filipe MeirelesDissertação de MestradoAcesso Aberto
5-Out-2015Does contagion really matter: Real role of Greece in the sovereign bond crisisZongyuan LiDissertação de MestradoAcesso Aberto
27-Jun-2025Dynamic hedging and risk management: A value-at-risk analysis in a diversified portfolioBarreira, Mariana da CunhaDissertação de MestradoAcesso Aberto
5-Dez-2022Impact of a pandemic and its management on market risk: Value-at-Risk analysisSoares, Daniel Filipe MiguelDissertação de MestradoAcesso Aberto
6-Out-2022Impact of cash flow mapping on VaR calculation of bond portfoliosNunes, Lúcia GonçalvesDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
2015A liquidez do mercado acionista antecipa o ciclo económico na Europa?Gonçalves, Telma Catarina MartinsDissertação de MestradoAcesso Restrito
12-Jul-2023Measuring and managing the value-at-risk of a stocks and bonds portfolioCebotari, RaduDissertação de MestradoAcesso Aberto
8-Jul-2020Measuring systemic risk in the Southeast Asian banking system: A CoVaR approachJónatas, Teresa Silva Galhardo DutraDissertação de MestradoAcesso Aberto
29-Set-2025Portfolio risk dynamics: Managing value-at-risk across stocks and bondsSilva, Ricardo Filipe Marques Gomes daDissertação de MestradoAcesso Aberto
24-Jun-2025Portfolio risk management through value-at-risk (VaR) measurementFialho, Margarida SilvaDissertação de MestradoAcesso Restrito
26-Jun-2025Portfolio risk management through value-at-risk: An empirical study of stocks and bondsGonçalves, Daniela MarlyDissertação de MestradoAcesso Aberto
4-Nov-2024Value-at-Risk: Measure and manage VaR in a portfolio composed of bonds and stocksEspinheira, Joana da SilvaDissertação de MestradoAcesso Restrito
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