Percorrer por assunto Heston model
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Barrier option pricing via Heston model | Kravchenko, Igor | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2023 | Empirical comparison of S&P 500 index options: Black-Scholes-Merton model and Heston model | Marques, Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Nov-2018 | Empirical performance of three option pricing models | Pinto, Vitor Hugo Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2013 | LSMC for pricing American options under the Heston model | Barbuto, Pedro Marzagão | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 23-Set-2022 | Option valuation with the Heston model | Ehlert, Yannik | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 26-Nov-2024 | Testing alternative methodologies for calibrating the Heston model with jumps for S&P 500 index options | Simões, Francisco Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |