BEM VINDO AO REPOSITÓRIO DO ISCTE-IUL
O Repositório Institucional do ISCTE-IUL tem como objetivo preservar, divulgar e dar acesso à produção intelectual do ISCTE-IUL em formato digital. O Repositório pretende reunir, num único sítio, o conjunto das publicações científicas do ISCTE-IUL contribuindo desse modo para o aumento da visibilidade e impacto da investigação nele desenvolvida garantindo também a preservação da memória intelectual do Instituto.
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França
Ver10071/18902A emigração portuguesa para França tem estado presente na história nacional nos últimos 100 anos, não sendo algo novo para os portugueses. Os anos 60 e 70 foram marcados por uma emigração em massa de portugueses para este país, tendo França sido o principal país de d...
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Brand sabotage: managing social media and reputational crises in utility companies
Ver10071/18901In 2011, the market leader in the Portuguese energy sector decided to delete its presence on Facebook, its most active social media platform, after a poorly perceived social media management decision went viral and unleashed a series of accusatory comments that harmed the company’s...
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Gestão de riscos como catalisador de decisões
Ver10071/18900O gerenciamento de projeto vem sendo cada vez mais utilizado como método de controle, bem como metodologia que potencializa os resultados de um projeto. Suas áreas de conhecimento e processos balizam o Gerente de Projetos a tomar decisões assertivas visando melhorar os ...
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Capacidade dinâmica das alianças no cluster dos recursos minerais
Ver10071/18899Esta tese analisa a evolução das capacidades das parcerias no cluster dos Recursos Minerais tendo em conta as trajetórias de dinâmicas de mercado, das tecnologias e da competitividade. À luz das capacidades dinâmicas, foram analisadas as principais determinantes para estabelecer parcerias, a...
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Three essays on option pricing
Ver10071/18898This thesis addresses option pricing problem in three separate and self-contained papers: A. The Binomial CEV Model and the Greeks This article compares alternative binomial approximation schemes for computing the option hedge ratios studied by Pelsser and Vorst (1994), Chung and ...
