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http://hdl.handle.net/10071/33804| Author(s): | Correia, Miguel Vieira Pacheco |
| Advisor: | Boto, João Pedro Silva Brito Marques, Maria Fernanda Almeida Cipriano Salvador |
| Date: | 12-Nov-2024 |
| Title: | Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo |
| Reference: | Correia, M. V. P. (2024). Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33804 |
| Keywords: | Cálculo de Malliavin Modelos de volatilidade estocástica Modelo α-hipergeométrico Método de Monte Carlo -- Monte Carlo method Malliavin calculus Stochastic volatility models α-Hypegeometric model |
| Abstract: | O foco deste trabalho será calcular o Delta e Gamma de uma opção cujo preço do ativo subjacente segue um modelo de volatilidade estocástica, nomeadamente no Modelo α-hipergeométrico. Este cálculo é possivel através do Cálculo de Malliavin e do uso do Método de Monte Carlo, implementado em Python. The goal of our work will be to calculate the Delta and Gamma of an option whose underlying price follows the α-hypegeometric stochastic volatility model. The calculation of these Greeks is possible through Malliavin Calculus and Monte Carlo method with Python implementation. |
| Department: | Departamento de Finanças |
| Degree: | Mestrado em Matemática Financeira |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Restricted Access |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
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