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http://hdl.handle.net/10071/30044
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | Carvalho, Joaquim Paulo Viegas Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Castro, Beatriz Tomás de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T11:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.date.submitted | 2023-10 | - |
dc.identifier.citation | Castro, B. T. de. (2023). Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativos [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/30044 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/30044 | - |
dc.description.abstract | As cópulas permitem capturar relações complexas e não lineares entre as variáveis, sendo por isso uma importante ferramenta para lidar com fenómenos financeiros. Desta forma, o modelo cópula-GARCH é uma abordagem que combina cópulas com o modelo GARCH para analisar a dependência e volatilidade em séries temporais financeiras. Este é um modelo mais preciso que os modelos tradicionais, nomeadamente para o cálculo do VaR uma vez que captura as relações entre as variáveis. Neste estudo é feita uma análise deste modelo em cinco índices (FTSE 100, Nikkei, S&P 500, STOXX 600 e PHLX GOLD/SILVER), onde se inclui o cálculo do VaR. Desta forma, concluímos que a utilização da cópula t-student em conjunto com o modelo GARCH-t representa de forma precisa as complexas relações financeiras. | por |
dc.description.abstract | Copulas make it possible to capture complex, non-linear relationships between variables and are an important tool for dealing with financial phenomena. Thus, the copula-GARCH model is an approach that combines copulas with the GARCH model to analyze dependence and volatility in financial time series. This is a more accurate model than traditional models, particularly for compute VaR, since it captures the relationships between variables. This study analyzes this model on five indices (FTSE 100, Nikkei, S&P 500, STOXX 600 and PHLX GOLD/SILVER), including the calculation of VaR. We therefore conclude that the use of the t-student copula with the GARCH-t model accurately represents complex financial relationships. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Funções cópula | por |
dc.subject | Cópulas | por |
dc.subject | Modelo GARCH | por |
dc.subject | Modelo Cópula-GARCH | por |
dc.subject | Copula functions | por |
dc.subject | Copulas | por |
dc.subject | GARCH model | por |
dc.subject | Copula-GARCH model | por |
dc.title | Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativos | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 203417631 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |
dc.date.embargo | 2024-11-23 | - |
dc.subject.jel | G14 | por |
dc.subject.jel | G17 | por |
dc.subject.jel1 | G Financial economics | por |
thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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