Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/29755
Autoria: Filho, René Alexandre Porto da Franca Rocha
Orientação: Mendes, Diana E. Aldea
Data: 21-Nov-2023
Título próprio: Forecasting natural gas prices using a hybrid deep learning model and news
Referência bibliográfica: Filho, R. A. P. da F. R. (2023). Forecasting natural gas prices using a hybrid deep learning model and news [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/29755
Palavras-chave: Natural gas
Price prediction
GDELT
News sentiment
Hybrid
Deep learning
Gás natural
Previsão preço
Sentimentos de notícias
Híbrido
Resumo: The transition to cleaner energy in the European Union prioritizes natural gas, yet the Russo-Ukrainian War caused unpredictable price fluctuations. Our study aimed to enhance predictive models by exploring GDELT data, analyzing pre- and post-war performance, and comparing deep learning models (RNN, LSTM, GRUNN). Incorporating crude oil and average tone data significantly improved predictions. Geopolitical factors necessitate further research to ensure energy security and economic development. Employing CRISP-DM methodology, we established a systematic approach to address these challenges. Our study contributes valuable insights to enhance predictions and adapt models to complex energy markets.
A transição para fontes de energia mais limpas na União Europeia prioriza o gás natural, no entanto, a Guerra Russo-Ucraniana causou flutuações imprevisíveis nos preços. Nosso estudo visou aprimorar modelos preditivos explorando dados do GDELT, analisando o desempenho pré e pós-guerra, e comparando modelos de ”Deep Learning” (RNN, LSTM, GRUNN). A incorporação de dados de petróleo bruto e sentimento médio da notícia melhorou significativamente as previsões. Fatores geopolíticos exigem mais pesquisas para garantir segurança energética e desenvolvimento económico. Empregando a metodologia CRISP-DM, estabelecemos uma abordagem sistemática para enfrentar esses desafios. Nosso estudo contribui com insights valiosos para aprimorar as previsões e adaptar modelos aos complexos mercados de energia.
Designação do Departamento: Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia
Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação
Designação do grau: Mestrado em Ciência de Dados
Arbitragem científica: yes
Acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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