Credit Scoring e a previsão de falências no contexto de Basileia II

Abstract

A dissertação estuda metodologias de estimação do Credit Scoring e Previsão de Falências e a sua aplicação às directivas de Basileia II no que respeita ao risco de crédito. Neste contexto desenvolveu-se e validou-se um modelo preditivo para o cálculo do PD (Probability of Default), uma das componentes do risco de crédito. Pretende-se com este trabalho dar a conhecer o estado da arte dos modelos preditivos de Credit Scoring e Previsão de Falências; desenvolver um modelo de estimação da PD no âmbito das disposições regulatórias de Basileia II e com aplicabilidade a Instituições Bancárias, ao abrigo da IRB e da AIRB e que faça uso de dados de fácil acesso e elevada aplicabilidade.

This thesis aims to studies methods of estimation of Credit Scoring and Forecasting Bankruptcy and its application to the Basel II directives with regard to the credit risk. In this context, was developed and validated a predictive model for the calculation of the PD (Probability of Default), one of the components of credit risk. The intend of this work, was to inform the state of the art of predictive models of Credit Scoring and Predicting Bankruptcy and develop a model for the estimation of PD under the regulatory requirements of Basel II and its applicability to banks under the IRB and AIRB methods and to make use of data easily accessible and high applicability.