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http://hdl.handle.net/10071/21117
Autoria: | Perfeito, Joana Catarina Vilhena |
Orientação: | Lagoa, Sérgio Miguel Chilra |
Data: | 15-Dez-2020 |
Título próprio: | Determinantes macroeconómicas do crédito em incumprimento nos bancos portugueses |
Referência bibliográfica: | Perfeito, J. C. V. (2020). Determinantes macroeconómicas do crédito em incumprimento nos bancos portugueses [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/21117 |
Palavras-chave: | Determinantes macroeconómicas Crédito Incumprimento Bancos portugueses Dados em painel Macroeconomic determinants Loans Non-performing Portuguese banks Panel data |
Resumo: | Face à extrema importância do crédito em incumprimento nos bancos e na economia, e
ao facto de ainda não haver um estudo específico para bancos portugueses, esta dissertação tem
como principal objetivo observar o comportamento das determinantes macroeconómicas, e
variáveis microeconómicas específicas de instituições financeiras, na evolução do crédito em
incumprimento nos bancos portugueses, no período compreendido entre 2009 e 2018
(influenciado pela crise financeira), interpretar quais as determinantes que mais influenciam
este rácio nos principais 24 bancos portugueses, através de num painel não balanceado de 162
observações, com o objetivo de auxiliar as instituições financeiras ou mesmo os bancos centrais
a criarem modelos econométricos de previsão de situações de incumprimento, ou novas
medidas regulamentares.
No modelo de regressão linear múltipla criado, através de dados em painel, pode-se
concluir que as determinantes do crédito vencido nos bancos portugueses são maioritariamente
dependentes das variáveis macroeconómicas do país, com comportamento inverso ao crédito
malparado a Taxa de Inflação, a Taxa de Juro Euribor a 6 Meses e a Taxa de Poupança,
enquanto que a Taxa de Desemprego apresenta uma correlação positiva com o crédito vencido.
Ao nível das variáveis específicas dos bancos portugueses, somente o Logaritmo do Crédito
total, líquido de imparidades e provisões, e o Rácio Crédito sobre Ativo apresentaram
significância no modelo, e ambas com um comportamento inverso ao crédito em
incumprimento dos bancos portugueses. Given the extreme importance of non-performing loans in banks and the economy, and there is still no specific study for Portuguese banks, this dissertation has as main objective to observe the behavior of macroeconomic determinants, and specific microeconomic variables of financial institutions, in the evolution of non-performing loans on Portuguese banks, in the period between 2009 and 2018 (influenced by a financial crisis), to evaluate which determinants that most influence this ratio in the main 24 Portuguese banks, through an unbalanced panel of 162 observations, with the objective of assisting financial institutions or even central banks to create econometric models to forecast default situations, or new regulatory measures. In the multiple linear regression model created, using panel data, can be concluded that the determinants of non-performing loans in Portuguese banks are mainly dependent on the country's macroeconomic variables, with an inverse behavior to default credit to the Inflation Rate, the 6-month Euribor interest and the savings rate, while the unemployment rate has a positive correlation with overdue credit. At the level of the specific variables of Portuguese banks, only the Total Credit Logarithm, net of impairments and provisions, and the Credit to Asset Ratio showed significance in the model, and both had an opposite behavior to Portuguese banks' defaulted credit. |
Designação do grau: | Mestrado em Economia Monetária e Financeira |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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