Estudo de caso sobre estabilidade bancária angolana: aplicação do modelo CAMELS

Abstract

Esta Dissertação procura apurar a Estabilidade Bancária Angolana entre 2010 e 2018. A presente investigação conta com o apoio de várias fontes que dão sustento a mesma, como por exemplo o BIS, FMI, livros de autores de renome, entre outras. No que diz respeito aos dados, foram utilizadas informações extraídas do FMI, Banco Mundial, FED, contudo grande parte da informação foi retirada dos Relatórios do BNA. Relativamente a metodologia, a escolha recaiu no modelo CAMELS, que analisa a solidez de um banco, bem como os indicadores por este explorado, que foram selecionados tendo em conta a realidade estudada, cuja sigla significa: C – Capital Adequancy, A –Assets Quality M - Management, E -Earnings L – Liquidity, S - Sensivity to Market Risk. O estudo será executado através de um benchmark que permite efetuar comparações dos indicadores bancários selecionados, com base num valor de referência do qual teve origem no critério da American International Assurance, que foi usado para avaliar os melhores bancos Africanos. O modelo tem uma classificação de 1 á 5 para cada componente, sendo 1 o melhor rating e 5 o pior. Analogamente, recorreu-se a métodos qualitativos, mais concretamente a entrevistas e inquéritos, a fim de recolher o parecer dos “players” da Banca Angolana. Fruto de toda essa investigação, conclui-se que Angola ainda tem um sistema bancário instável necessitando de melhorar os seus rácios, com maior enfase no crédito malparado, desfazer-se da dependência que ainda tem do petróleo e repensar naquilo que são as Políticas de Supervisão Bancária.

This Dissertation seeks to ascertain the Angolan Banking Stability between 2010 and 2018. This research uses several bibliographical sources as BIS, IMF, books by renowned authors, among others. With regard to data, information from the IMF, World Bank, FED was used, a significant amount of information from the BNA Report. Relatively to methodologies, the primary choice fell on the CAMELS model, which analyzes the soundness of a banking system, as through the indicators explored by this model that were selected taking into account the reality studied. CAMELS stands for: C - Capital Adequancy A - Assets Quality M - Management, E Earnings L - Liquidity S - Sensitivity to Market Risk (Market Risk Sensitivity) This was implemendet through a benchmark that allows comparisons of selected bank indicators to be made against a benchmark, namely the American International Assurance criterion, which was used to evaluate the best African banks. The model is ranked from 1 to 5, for each component, with 1 being the best and 5 the worst. Similarly, qualitative methods were also used, more specifically interviews and surveys, in order to be able to gather the opinion of the major players of the Angolan banking system. As a result of all this research, it is possible to conclude that Angola still has an unstable banking system that needs to improve the ratios, with a greater emphasis on bad credit, the need to divest itself of its dependence on oil and rethink what bank oversight policies should be.