Forecasting the euro dollar exchange rate

Moldovan, Paula Cristina Ciurean

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/11649

Autoria:	Moldovan, Paula Cristina Ciurean
Orientação:	Mendes, Diana Aldea
Data:	2015
Título próprio:	Forecasting the euro dollar exchange rate
Referência bibliográfica:	Moldovan, P. C. C. (2015). Forecasting the euro dollar exchange rate [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/11649
Palavras-chave:	Taxa de câmbio -- Exchange rate ARMA models STAR models Modelos ARMA Modelos STAR Previsão
Resumo:	O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE).
Designação do grau:	Mestrado em Economia
Arbitragem científica:	yes
Acesso:	Acesso Restrito
Aparece nas coleções:	T&D-DM - Dissertações de mestrado