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http://hdl.handle.net/10071/11649
Autoria: | Moldovan, Paula Cristina Ciurean |
Orientação: | Mendes, Diana Aldea |
Data: | 2015 |
Título próprio: | Forecasting the euro dollar exchange rate |
Referência bibliográfica: | Moldovan, P. C. C. (2015). Forecasting the euro dollar exchange rate [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/11649 |
Palavras-chave: | Taxa de câmbio -- Exchange rate ARMA models STAR models Modelos ARMA Modelos STAR Previsão |
Resumo: | O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). |
Designação do grau: | Mestrado em Economia |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Restrito |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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