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http://hdl.handle.net/10071/11649
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Title: Forecasting the euro dollar exchange rate
Authors: Moldovan, Paula Cristina Ciurean
Orientador: Mendes, Diana Aldea
Keywords: Exchange rate
ARMA models
STAR models
Forecasting
Taxa de câmbio
Modelos ARMA
Modelos STAR
Previsão
Issue Date: 2015
Citation: MOLDOVAN, Paula Cristina Ciurean - Forecasting the euro dollar exchange rate [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2015. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/11649>.
Abstract: O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE).
O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE).
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/11649
Thesis identifier: 201209942
Designation: Mestrado em Economia
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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