Forecasting the euro dollar exchange rate

Moldovan, Paula Cristina Ciurean

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/11649

Registo completo

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Mendes, Diana Aldea	-
dc.contributor.author	Moldovan, Paula Cristina Ciurean	-
dc.date.accessioned	2016-07-05T15:40:50Z	-
dc.date.available	2016-07-05T15:40:50Z	-
dc.date.issued	2015	-
dc.date.submitted	2015	por
dc.identifier.citation	Moldovan, P. C. C. (2015). Forecasting the euro dollar exchange rate [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/11649	pt-PT
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10071/11649	-
dc.description.abstract	O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE).	por
dc.description.abstract	O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE).	por
dc.language.iso	eng	por
dc.rights	restrictedAccess	por
dc.subject	Taxa de câmbio -- Exchange rate	por
dc.subject	ARMA models	por
dc.subject	STAR models	por
dc.subject	Modelos ARMA	por
dc.subject	Modelos STAR	por
dc.subject	Previsão	por
dc.title	Forecasting the euro dollar exchange rate	por
dc.type	masterThesis	por
dc.peerreviewed	yes	por
dc.identifier.tid	201209942	-
dc.subject.fos	Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão	-
thesis.degree.name	Mestrado em Economia	-
Aparece nas coleções:	T&D-DM - Dissertações de mestrado