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The empirical determinants of credit default swap spreads: a quantile regression approach
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Data
2015
Embargo
Autor(es)
Pires, P.
Pereira, J.
Martins, L. F.
Editor(es)
Orientador
Coorientador
Título da revista
ISSN da revista
Título do volume
Editora
Wiley-Blackwell
Idioma
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