Percorrer por assunto Volatilidade implícita
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Pricing corporate debt and credit risk under the CEV model | Oliveira, Jorge M. Duque | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 30-Jul-2021 | Volatility risk premium: new insights into the systematic edge in the market for option sellers | Serrano, Alexandre Miguel de António | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2011 | What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH? | Salgado, José | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |