Percorrer por assunto Volatilidade estocástica
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 27-Nov-2024 | Calibrating S&P 500 index options under alternative formulations of the Heston (1993) model | Silva, João Frederico Freitas | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2023 | Empirical comparison of S&P 500 index options: Black-Scholes-Merton model and Heston model | Marques, Duarte Miguel da Cunha Domingues Amador | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 26-Nov-2024 | Testing alternative methodologies for calibrating the Heston model with jumps for S&P 500 index options | Simões, Francisco Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |