1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Percorrer por assunto Option pricing

Índice: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ou inserir as letras iniciais:  
Mostrar resultados 1-6 de 6.
DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
16-Mai-2017Algorithms for improving the efficiency of CEV, CIR and JDCEV option pricing modelsSousa, Pedro Filipe Botelho Negrão deDissertação de MestradoAcesso Aberto
25-Out-2023Avaliação de opções através de métodos de machine learningCoutinho, Raquel LopesDissertação de MestradoAcesso Restrito
27-Nov-2024Calibrating S&P 500 index options under alternative formulations of the Heston (1993) modelSilva, João Frederico FreitasDissertação de MestradoAcesso Aberto
2013On the computation of option prices and Greeks under the CEV ModelLarguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A.ArtigoAcesso Embargado
31-Mar-2021Static hedging with repeated Richardson extrapolationIldefonso, João SeguroDissertação de MestradoAcesso Aberto
31-Mai-2019Three essays on option pricingCruz, Aricson César Jesus daTese de DoutoramentoAcesso Aberto
Mostrar resultados 1-6 de 6.