Percorrer por assunto Multivariate GARCH models
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Detecting outliers in multivariate volatility models: a wavelet procedure | Grané, A.; Martín-Barragan, B.; Veiga, H. | Artigo | Acesso Aberto |
| 10-Dez-2019 | Risk and returns of financial stock market indices: an empirical application | Asseiceiro, Mariana de Sousa Magalhães | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |