Percorrer por assunto Multivariate GARCH
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 15-Dez-2021 | Dynamics in stock return volatility and spillover effects: Does firm size matter? | Antunes, Francisco da Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2022 | Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approach | Marques, Bernardo Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |