Percorrer por assunto GARCH models
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 15-Dez-2021 | Autogarch: an R package to automatically estimate and select GARCH models | Correia, Ricardo Filipe Leal | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2012 | Procedure to evaluate multivariate statistical process control using ARIMA-ARCH models | Souza, A. M.; Souza, F. M.; Menezes, R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2011 | Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models | Serrasqueiro, Pedro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2022 | Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approach | Marques, Bernardo Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2011 | What best predicts realized and implied volatility: GARCH, GJR or FCGARCH? | Salgado, José | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |