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Percorrer por assunto Backtesting

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
14-Out-2024An assessment of historical simulation techniques for VaRGomes, Diogo Filipe MaiaDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2024Analyzing and managing portfolio risk and performance using value-at-riskMartins, Beatriz de Jesus MendesDissertação de MestradoAcesso Aberto
2022Asset classification under the IFRS 9 framework for the construction of a banking investment portfolioBrito, R. P.; Judice, P.ArtigoAcesso Aberto
24-Nov-2023Backtesting expected shortfall: Comparative study and impact analysis on capital requirementsCatarino, João Miguel GarciasDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Backtesting var models: an application to Caixa Geral de DepóstitosRuivo, Raquel Costa CarvalhoDissertação de MestradoAcesso Restrito
6-Out-2021Can we improve the accuracy of the value-at-risk with asymmetric and long memory GARCH models?Lima, Rafael Manuel VazDissertação de MestradoAcesso Aberto
7-Nov-2024Can we improve the accuracy of Value at Risk models using liquidity risk?Costa, Henrique Manuel Gonçalves BarbeitoDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2021Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward lookingMarcolino, Beatriz SimõesDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Modeling volatility: an assessment of the value at risk approachVieira, Joana BrunoDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Optimization of technical trading rules in forex market using genetic algorithmSilva, Pedro FrancoDissertação de MestradoAcesso Aberto
12-Out-2018Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme lossesGouveia, Ricardo João da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
4-Nov-2024Value-at-Risk: Measure and manage VaR in a portfolio composed of bonds and stocksEspinheira, Joana da SilvaDissertação de MestradoAcesso Restrito
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