Percorrer por assunto Volatilidade -- Volatility
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 20-Nov-2023 | Comparison of Black-Scholes and Heston models | Soares, João Pedro Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 15-Dez-2021 | Dynamics in stock return volatility and spillover effects: Does firm size matter? | Antunes, Francisco da Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 11-Dez-2023 | Forecasting Bitcoin returns volatility using GARCH methods | Loureiro, Clara Verdade | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 12-Dez-2022 | Forecasting bitcoin's volatility: Exploring the potential of deep-learning | Pratas, Tiago Emanuel Teixeira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 23-Set-2022 | Option valuation with the Heston model | Ehlert, Yannik | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 2013 | Otimização de riscos financeiros em fundos de pensões | Faria, Rui Elias de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 2010 | A performance de modelos alternativos da estimação do value-at-risk | Mouralinho, Sara Alexandra Martins | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Dez-2023 | Risk premium for futures on the VIX-squared under the Eraker-Wu (2017) model | Damásio, André Filipe Assunção | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Jul-2022 | Risk vs return: A comparative analysis between a developed and an emerging stock market | Gouveia, João Filipe | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2022 | Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approach | Marques, Bernardo Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
