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http://hdl.handle.net/10071/9931
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Bierens, H. | - |
dc.contributor.author | Martins, L. F. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T14:16:39Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T14:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0266-4666 | por |
dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/public/pub/id/6204 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/9931 | - |
dc.description | WOS:000282744900007 (Nº de Acesso Web of Science) | - |
dc.description.abstract | In this paper we propose a time-varying vector error correction model in which the cointegrating relationship varies smoothly over time. The Johansen setup is a special case of our model. A likelihood ratio test for time-invariant cointegration is defined and its asymptotic chi-square distribution is derived. We apply our test to the purchasing power parity hypothesis of international prices and nominal exchange rates, and we find evidence of time-varying cointegration. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.publisher | Cambridge University Press | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Time varying cointegration | por |
dc.type | article | en_US |
dc.pagination | 1453-1490 | por |
dc.publicationstatus | Publicado | por |
dc.peerreviewed | Sim | por |
dc.relation.publisherversion | The definitive version is available at: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466609990648 | por |
dc.journal | Econometric Theory | por |
dc.distribution | Internacional | por |
dc.volume | 26 | por |
dc.number | 5 | por |
degois.publication.firstPage | 1453 | por |
degois.publication.lastPage | 1490 | por |
degois.publication.issue | 5 | por |
degois.publication.title | Econometric Theory | por |
dc.date.updated | 2015-10-07T14:13:51Z | - |
Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
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Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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publisher_version_ECONOMETRIC_THEORY.PDF | 496,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
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