Skip navigation
Logo
User training | Reference and search service

Library catalog

Retrievo
EDS
b-on
More
resources
Content aggregators
Please use this identifier to cite or link to this item:

acessibilidade

http://hdl.handle.net/10071/9702
acessibilidade
Title: Stock market series analysis using self-organizing maps
Authors: Matos, D.
Marques, N. C.
Cardoso, M. G. M. S.
Keywords: Financial markets
SOM
Clustering
U-Matrix
Flooding
Neural networks
Mercados financeiros
Agrupamento
Alagamento
Redes neuronais
Issue Date: 2014
Publisher: Universidade Aberta
Abstract: In this work a new clustering technique is implemented and tested. The proposed approach is based on the application of a SOM (self-organizing map) neural network and provides means to cluster U-MAT aggregated data. It relies on a flooding algorithm operating on the U-MAT and resorts to the Calinski and Harabask index to assess the depth of flooding, providing an adequate number of clusters. The method is tuned for the analysis of stock market series. Results obtained are promising although limited in scope. Neste trabalho é implementada e testada uma nova técnica de agrupamento. A abordagem proposta baseia-se na aplicação de uma rede neuronal SOM (mapa autoorganizado) e permite agrupar dados sobre a matriz de distancias (U-MAT). É utilizado um algoritmo de alagamento ("flooding") sobre a U-MAT e o índice de Calinski e Harabasz avalia a profundidade do alagamento determinando-se, assim, o número de grupos mais adequado. O método é desenhado especificamente para a análise de séries temporais da bolsa de valores. Os resultados obtidos são promissores, embora se registem ainda limitações.
Peer reviewed: Sim
URI: https://ciencia.iscte-iul.pt/public/pub/id/23301
http://hdl.handle.net/10071/9702
ISSN: 2182-1801
Publisher version: http://lead.uab.pt/OJS/index.php/RCC/article/view/72
Appears in Collections:BRU-RN - Artigo em revista científica nacional com arbitragem científica

Files in This Item:
acessibilidade
File Description SizeFormat 
publisher_version_2014RCC_DM_NM_MC_p.pdf910.85 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.