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http://hdl.handle.net/10071/8858
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Title: O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro
Authors: Santos, Ana Isabel Antunes
Orientador: Leão, Emanuel
Luporini, Viviane
Keywords: Preços do petróleo
Mercados acionistas
Ibovespa
Modelo VAR
Oil prices
Stock markets
Bovespa Index
VAR model
Issue Date: 27-Apr-2015
Citation: SANTOS, Ana Isabel Antunes - O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2014. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/8858>.
Abstract: Após o final da II Guerra Mundial, o petróleo assumiu um papel de relevo para as economias, cada vez mais industrializadas. O principal objetivo deste estudo é quantificar o impacto das oscilações de preço do WTI no índice Bovespa – o índice de referência brasileiro. Para isso, formulou-se um modelo de vetores autorregressivos (VAR), recorrendo a séries temporais de dados mensais e relativos ao período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012. A estacionaridade das séries, em primeiras diferenças, foi confirmada através dos testes de raíz unitária, ADF, PP e KPSS. Os resultados sugerem que choques nos preços do barril de petróleo se trasmitem ao Ibovespa através das companhias do sector petrolífero.
After the end of World War II, crude oil gained prominence in the global economy. This study examines the dynamic linkages between WTI crude oil and Bovespa Index. The vector autoregression (VAR) analysis is carried on monthly data for the period spanned from January 2008 to December 2012. Unit root tests – ADF, PP and KPSS – have been used to prove data are stationary. The results suggest that a correlation between WTI and Ibovespa was found.
Description: Tese submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Economia Monetária e Financeira / Classificação JEL: G10, Q3
Peer reviewed: Sim
URI: http://hdl.handle.net/10071/8858
Thesis identifier: 201019299
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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