Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/8858
Autoria: Santos, Ana Isabel Antunes
Orientação: Leão, Emanuel
Luporini, Viviane
Data: 27-Abr-2015
Título próprio: O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro
Referência bibliográfica: Santos, A. I. A.(2014). O impacto dos preços do petróleo nos mercados acionistas: o caso brasileiro [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/8858
Palavras-chave: Preços do petróleo
Mercados acionistas
Ibovespa
Modelo VAR
Oil prices
Stock markets
Bovespa Index
VAR model
Resumo: Após o final da II Guerra Mundial, o petróleo assumiu um papel de relevo para as economias, cada vez mais industrializadas. O principal objetivo deste estudo é quantificar o impacto das oscilações de preço do WTI no índice Bovespa – o índice de referência brasileiro. Para isso, formulou-se um modelo de vetores autorregressivos (VAR), recorrendo a séries temporais de dados mensais e relativos ao período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012. A estacionaridade das séries, em primeiras diferenças, foi confirmada através dos testes de raíz unitária, ADF, PP e KPSS. Os resultados sugerem que choques nos preços do barril de petróleo se trasmitem ao Ibovespa através das companhias do sector petrolífero.
After the end of World War II, crude oil gained prominence in the global economy. This study examines the dynamic linkages between WTI crude oil and Bovespa Index. The vector autoregression (VAR) analysis is carried on monthly data for the period spanned from January 2008 to December 2012. Unit root tests – ADF, PP and KPSS – have been used to prove data are stationary. The results suggest that a correlation between WTI and Ibovespa was found.
Designação do grau: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
Arbitragem científica: Sim
Acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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