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http://hdl.handle.net/10071/4890
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Title: How the major capital markets interact in the world: a VAR approach
Authors: Costa, António Pedro Cardoso
Orientador: Curto, José Dias
Keywords: Modelos VAR
Causalidade à Granger
Mercado de capitais
Ações
VAR models
Granger causality
Capital market
Returns
Issue Date: 2011
Citation: COSTA, António Pedro Cardoso - How the major capital markets interact in the world: a VAR approach [Em linha]. Lisboa: ISCTE, 2011. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/4890>.
Abstract: Durante as últimas décadas, a análise de dados financeiros, tais como, os preços das acções e os seus respectivos retornos, tem sido alvo de muito estudo por parte dos investigadores. Existe uma variedade de métodos que têm sido propostos e implementados com o objectivo de prever essas variáveis e também de estudar as relações interacções que têm entre si. Esta tese tem como principal objectivo analisar a interacção entre os seguintes sete índices: o PSI20 (Portugal), CAC40 (França), IBEX35 (Espanha), Nikkei225 (Japão), DAX (Alemanha), NASDAQ (Estados Unidos da América), e FOOTSIE100 (Reino Unido). A análise efectuada teve como suporte uma base de dados com observações diárias entre os anos 2000 e 2010, e a metodologia econométrica incluí os testes: Augmented Dickey-Fuller, KPSS, causalidade de Granger e os modelos VAR.
For many years, financial data analysis, such as stock prices and returns, has been receiving a lot of attention from researchers. A variety of methods has been proposed and implemented in order to forecast these variables and also to study the relation and interaction between them. The main goal of this thesis is to analyze the interaction between the following seven indexes the PSI20 (Portugal), CAC40 (France), IBEX35 (Spain), NIKKEI225 (Japan), DAX (Germany), NASDAQ (United States of America), and FOOTSIE100 (United Kingdom). The analysis was based on a database with daily observations between 2000 and 2010, and the econometric methodology includes: Augmented Dickey-Fuller, KPSS, Granger causality test and VAR models.
URI: http://hdl.handle.net/10071/4890
Designation: Mestrado em Finanças
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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How the major capital markets interact in the world a VAR approach, António Costa, ISCTE-IUL, 201.pdf946.04 kBAdobe PDFView/Open


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