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http://hdl.handle.net/10071/4385
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Title: A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais
Authors: Morais, Ângela Maria Bruno de
Orientador: Lagoa, Sérgio
Leão, Emanuel
Keywords: Volatilidade
Informação incremental
Índice PSI20
Modelos garch
Volatility
Incremental information
PSI20 index
Garch models
Issue Date: 2009
Citation: MORAIS, Ângela Maria Bruno de - A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais [Em linha]. Lisboa: ISCTE, 2009. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/4385>.
Abstract: Neste estudo, investiga-se de que forma a informação adicional contida em cada acção individual pode contribuir para explicar a volatilidade do índice de acções. Usando uma metodologia GARCH, concluo que para o caso português, as acções individuais têm informação adicional para a estimação do processo de volatilidade do índice PSI20 no período de 1993 a 2009.
In this study, I examine in which way we can estimate the volatility of an index of returns by using incremental information of its individual stocks. Using a GARCH methodology, I conclude that for the Portuguese market, the individual stocks in fact incorporate additional information to the estimation of the volatility process of the PSI20 index in the period between 1993 and 2009.
URI: http://hdl.handle.net/10071/4385
Designation: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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