Finite maturity caps and floors for exchange options on continuous flows

Martins, João de Almeida

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/33606

Registo completo

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Dias, José Carlos	-
dc.contributor.advisor	Silva, Fernando Correia da	-
dc.contributor.author	Martins, João de Almeida	-
dc.date.accessioned	2025-03-06T14:40:05Z	-
dc.date.issued	2024-11-28	-
dc.identifier.citation	Martins, J. de A. (2024). Finite maturity caps and floors for exchange options on continuous flows [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33606	por
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10071/33606	-
dc.description.abstract	This thesis offers novel analytical solutions for evaluating perpetual and finite maturity caps and floors on continuous flows where both the revenue and the cost are stochastic. We first present the work of Margrabe (1978) and McDonald & Siegel (1985) on European exchange options, assuming both assets pay dividends, and then, following the insights of Shackleton & Wojakowski (2007) we extend the previous literature on caps and floors arrangements by providing new analytical formulae for valuing finite maturity caps and floors that are contingent on continuous flows using the time decomposition method.	por
dc.description.abstract	Esta tese oferece soluções novas para avaliar "caps" e "floors" de maturidades perpétuas e finitas em fluxos contínuos considerando receitas e custos estocásticos. Primeiramente, apresentamos o trabalho de Margrabe (1978) e McDonald & Siegel (1985) sobre opções de troca do tipo europeu, assumindo que ambos os ativos pagam dividendos, e de seguida, seguindo as ideias de Shackleton & Wojakowski (2007), ampliamos a literatura anterior sobre "caps" e "floors" ao fornecer novas fórmulas analíticas para avaliar "caps" e "floors" de maturidade finita que são contingentes a fluxos contínuos usando o método da decomposição temporal.	por
dc.language.iso	eng	por
dc.rights	embargoedAccess	por
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	por
dc.subject	Arbitragem -- Arbitration	por
dc.subject	Caps	por
dc.subject	Continuous flows	por
dc.subject	Opções de troca	por
dc.subject	Floors	por
dc.subject	Oportunidades de investimento	por
dc.title	Finite maturity caps and floors for exchange options on continuous flows	por
dc.type	masterThesis	por
dc.peerreviewed	yes	por
dc.identifier.tid	203759257	por
dc.subject.fos	Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas	por
dc.subject.fos	Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão	por
thesis.degree.name	Mestrado em Matemática Financeira	por
dc.date.embargo	2025-11-28	-
thesis.degree.department	Departamento de Matemática	por
Aparece nas coleções:	T&D-DM - Dissertações de mestrado