Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/2900
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Luís Alberto F. de | - |
dc.contributor.author | Jorge, Ricardo Humberto Dias | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-18T10:28:06Z | - |
dc.date.available | 2011-08-18T10:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.date.submitted | 2010-05 | por |
dc.identifier.citation | Jorge, R. H. D. (2010). Investir em acções segundo Warren Buffett: Caso Português [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/2900 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/2900 | - |
dc.description.abstract | Warren Buffett é um dos investidores mais bem sucedidos nos mercados de capitais dos últimos 50 anos. Segundo o último estudo da revista norte-americana Forbes (2008), Buffett é considerado o segundo homem mais rico do Mundo, com um património acumulado de aproximadamente 38 mil milhões USD. Este estudo tentará replicar o modelo de investimento utilizado por Warren Buffett no Índice PSI-20. Para tal, são comparadas três carteiras de investimentos representativas de diferentes estratégias de investimento, incluindo a estratégia buffettiana. Os resultados apontam para a estratégia de investimento buffetiana como o estilo de investimento com melhor relação retorno / risco durante o período de investimento traçado (2000-2008). Destaque ainda para a demonstração das vantagens comparativas da Gestão Activa (e Market Timing) e Security Selection (análise fundamental e qualitativa) em relação à Gestão Passiva e Diversificação, respectivamente. | por |
dc.description.abstract | Warren Buffett is one of the most successful investors in capital markets over the last 50 years. According to the latest study by U.S. magazine Forbes (2008), Buffett is considered the second richest man in the world, with an accumulated wealth of nearly 38 billion USD. This study attempts to reproduce the investment model used by Warren Buffett in the PSI-20 Index. For that, we compared three portfolios representing different investment strategies, including Buffett’s strategy. The results appoint to the investment Buffett’s strategy as the investment style with the best risk / return relation during the investment period (2000-2008). Also emphasize the demonstration of the comparative advantages of Active Management (and Market Timing) and Security Selection (fundamental analysis and qualitative) relative to Passive Management and Diversification, respectively. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Passive screening | por |
dc.subject | Security selection | por |
dc.subject | Carteiras de investimentos | por |
dc.subject | Value investing | por |
dc.subject | Market timing | por |
dc.subject | CAPM Capital Asset Pricing Model | por |
dc.subject | HEM | por |
dc.subject | Gestão activa | por |
dc.subject | Gestão passiva | por |
dc.subject | Investment portfolios | por |
dc.subject | Modern theory of portfolio | por |
dc.subject | Active management | por |
dc.subject | Passive management | por |
dc.subject | Modern theory of portfolio | - |
dc.subject | Indicadores de desempenho -- Performance indicators | - |
dc.subject | EMH | - |
dc.title | Investir em acções segundo Warren Buffett: Caso Português | por |
dc.title.alternative | Investir em ações segundo Warren Buffett: Caso Português | - |
dc.type | masterThesis | pt-PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | - |
dc.subject.jel | G11 | - |
dc.subject.jel | G12 | - |
dc.subject.jel | G14 | - |
dc.subject.jel1 | G Financial economics | - |
thesis.degree.department | Departamento de Finanças | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
master_ricardo_dias_jorge.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.