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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
12-Out-2018Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme lossesGouveia, Ricardo João da SilvaDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto