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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
---|---|---|---|---|
2016 | Long memory volatility of gold price returns: how strong is the evidence from distinct economic cycles? | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
2016 | On the conditional behavior of stock market volatility: a sub-sample analysis using the FIGARCH approach for developed and emerging markets | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Aberto |
2015 | On the integration of financial markets: how strong is the evidence from five international stock markets? | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
2015 | Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: new evidence | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
2015 | A comparative analysis of the predictive power of implied volatility indices and GARCH forecasted volatility | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
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