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Acesso
2019
Investigating detrended fluctuation analysis with structural breaks
Menezes, R.
;
Oliveira, A.
;
Portela, S.
Artigo
Acesso Aberto
2016
Long memory volatility of gold price returns: how strong is the evidence from distinct economic cycles?
Bentes, S. R.
Artigo
Acesso Embargado
2016
On the conditional behavior of stock market volatility: a sub-sample analysis using the FIGARCH approach for developed and emerging markets
Bentes, S. R.
Artigo
Acesso Aberto
2015
On the integration of financial markets: how strong is the evidence from five international stock markets?
Bentes, S. R.
Artigo
Acesso Embargado
2015
Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: new evidence
Bentes, S. R.
Artigo
Acesso Embargado
2015
A comparative analysis of the predictive power of implied volatility indices and GARCH forecasted volatility
Bentes, S. R.
Artigo
Acesso Embargado
2019
Strong cosmic censorship: the nonlinear story
Luna, R.
;
Zilhão, M.
;
Cardoso, V.
;
Costa, J. L.
;
Natário, J
Artigo
Acesso Aberto
2017
Bounded energy waves on the black hole interior of Reissner–Nordström–de Sitter
Costa, J. L.
;
Franzen, A. T.
Artigo
Acesso Aberto
2015
On the global uniqueness for the Einstein–Maxwell-scalar field system with a cosmological constant: I. Well posedness and breakdown criterion
Costa, J. L.
;
Girão, P. M.
;
Natário, J.
;
Silva, J. S.
Artigo
Acesso Aberto
2015
Sentiment cycles in discrete-time homogeneous networks
Gomes, O.
Artigo
Acesso Embargado
Refinar
Autor
5
Bentes, S. R.
3
Costa, J. L.
1
Cardoso, V.
1
Franzen, A. T.
1
Girão, P. M.
1
Gomes, O.
1
Luna, R.
1
Menezes, R.
1
Natário, J
1
Natário, J.
.
próximo >
Assunto
2
Conditional variance
2
Gold returns
2
Long-memory
2
Shock persistence
1
Black holes
1
Cauchy horizon
1
Ciências Naturais::Matemáticas
1
Ciências Sociais
1
Ciências Sociais::Economia e Gestão
1
Detrended fluctuation analysis
.
próximo >
Data de Publicação
5
2015
2
2016
2
2019
1
2017