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Registos:
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
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2009 | A new approach to bad news effects on volatility: The Multiple-Sign-Volume sensitive regime EGARCH model (MSV-EGARCH) | Curto, J. D.; Tomás, J. A.; Pinto, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
2009 | Modeling stock markets' volatility using GARCH models with normal, student's t and stable paretian distributions | Curto, J.; Pinto, J. C.; Tavares, G. N. | Artigo | Acesso Aberto |